Putty le fait aussi très bien.
Sous SSH, allez dans Tunnels. En bas, mettez 8080 dans le port, et pour la destination, laissez-la vide et sélectionnez le bouton radio "Dynamic". C'est tout ce que vous avez à faire, maintenant connectez-vous au serveur en utilisant Putty.
Une fois connecté, vous avez un serveur proxy en cours d'exécution sur votre localhost au port 8080 qui acheminera toutes les demandes via votre serveur.
Maintenant, utilisez un navigateur Web et configurez le proxy en définissant l'hôte=localhost et le port=8080 et assurez-vous de sélectionner un proxy SOCKS. Je fais ça tout le temps, donc si vous utilisez Firefox, assurez-vous d'installer le plugin FoxyProxy car cela permet d'activer/désactiver le proxy en un clic.
Attention: Sachez qu'en principe, vos requêtes DNS ne sont pas acheminées via le proxy. Ainsi, le site Web que vous visitez via le proxy sera toujours enregistré (s'ils enregistrent ce genre de choses). Vous pouvez définir Firefox pour acheminer également les requêtes DNS via le proxy, ce n'est simplement pas activé par défaut.