Vous ne pouvez pas le faire sans une solution de contournement : Ces noms sont LES noms ou adresses IP résolubles que RDP utilise pour se connecter, ce ne sont pas de simples identifiants descriptifs.
J'ai testé cela en modifiant cette clé de registre où ils sont conservés :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default
Ce que vous pouvez faire, c'est modifier votre C:\Windows\System32\drivers\etc\HOSTS mais il ne prend en charge que les mappages IP-nom.
Edit : Josh King a soulevé un très bon point concernant une application tierce. Ma préférée est Visionapp Remote Desktop. Bien que les nouvelles versions soient payantes, la version 1.5 était gratuite, et est toujours disponible sur Internet, comme ici :
http://myitforum.com/cs2/blogs/rtrent/archive/2008/01/22/visionapp-remote-desktop-version-1-5.aspx
Parmi ses fonctionnalités, vous pouvez ouvrir plusieurs bureaux simultanément, et ils sont dotés d'onglets (j'en avais deux ouverts pour la capture d'écran), il est donc très facile de passer de l'un à l'autre. Vous pouvez également disposer de plusieurs ensembles d'informations d'identification, et les faire hériter ou les spécifier sur une base de connexion par connexion. Vous pouvez également classer les calculs par ordre alphabétique, et même les ajouter à des dossiers.